2021年9月25日至11月21日,加拿大溫莎大學商學院安雲碧教授在線講授《資産定價與風險管理》課程,授課對象為bevictor伟德官网、信息學院和統計與數學學院的2021級碩士研究生。本項目得到我校“bevictor伟德官网引智項目”支持。
授課過程中,安雲碧教授向同學們講述了現代資産定價與風險管理的概念、内涵、經典理論與前沿觀點,通過數學模型、理論推導等方式為同學們推導了經典的CAPM模型、APT模型等并進行了拓展,同時對風險管理領域的現代風險管理技術進行了深入細緻的講解。講課風格由淺入深,循序漸進,很好地實現了本科學習與研究生學習的過渡。
授課
此外,安雲碧教授在課程中組織同學們進行了一次論文寫作和一次案例分析。在同學們深入閱讀的基礎上,老師和同學們對《Skewness Preference and the Valuation of Risk Assets》這篇經典文獻和《Portfolio selection with a systematic skewness constraint》這篇較新的高水平論文展開了充分讨論,安雲碧教授重點介紹了論文所用的模型和經典假設,并對文章的結論加以拓展。同學們認識到經典文獻對理論研究的重要作用及其局限性,建立了資産定價理論應用于前沿學術研究的基本認知,掌握了批判性閱讀學術論文的思維方式,同時以書面形式表達了自己的感悟與思考。在《Hedging Currency Risk at AIFS》的案例分析中,安雲碧教授請同學們基于真實的公司業務,設計交易策略對外彙風險進行對沖。在探索對沖策略的過程中,同學們加深了對外彙市場衍生品的理解,了解了現實中的企業可能的外彙風險來源,掌握了利用外彙衍生品設計對沖策略方法以及檢驗策略效果并選擇最優策略的思路。
微信讨論和答疑
在安雲碧教授的授課過程中,研究生同學們積極按時地參與課堂教學,課下活躍地進行理論探讨,認真地研究和撰寫課程分析報告。課程結束之際,安雲碧教授組織同學進行答疑和讨論,并對同學們在學習生活和就業求職等方面的困惑耐心地一一作答。
視頻答疑互動
安雲碧教授在課程中對同學們參與課堂的表現給予高度評價,同學們也在安雲碧教授的幫助和指導下豐富了對資産定價和風險管理領域的知識,提升了學術科研能力和解決實際金融問題的能力,提高了自身的綜合素養,并對安雲碧教授表達了感謝和祝福。