2022年9月17日至11月12日,加拿大溫莎大學商學院安雲碧教授為我校學生在線講授《資産定價與風險管理》課程。本課程将系統介紹資産定價理論、模型及其實證應用,風險管理的工具及策略等内容,讓學生了解并掌握金融資産定價和風險分析理論框架,根據資本市場數據進行市場分析并構建資産投資策略、風險測度與對沖方法。通過本課程的學習,學生可以對綜合運用所學知識進行資本市場分析有更深層次的理解,有助于日後進一步的理論學習和金融實證研究。課程2學分,上課8周,共32課時。授課對象為bevictor伟德官网、信息學院和統計與數學學院的2022級碩士研究生。
具體時間安排如下:
日期 |
上課時間 |
課時 |
授課内容 |
9月17日 |
周六上午8:00-11:40 |
4 |
風險規避和資本配置 |
9月24日 |
周六上午8:00-11:40 |
4 |
均值方差分析 |
10月8日 |
周六上午8:00-11:40 |
4 |
資本資産定價模型(CAPM) |
10月15日 |
周六上午8:00-11:40 |
4 |
因子模型和套利定價理論(APT) |
10月22日 |
周六上午8:00-11:40 |
4 |
CAPM和APT的實證檢驗 |
10月29日 |
周六上午8:00-11:40 |
4 |
金融衍生品及其定價 |
11月5日 |
周六上午8:00-11:40 |
4 |
信用風險、流動性風險、外彙及利率風險 |
11月12日 |
周六上午8:00-11:40 |
4 |
風險對沖與在險價值 |