一、主題：Order Imbalance and Commodity Future Prices: a High-Frequency Empirical Analysis

二、主講人：陳銳，bevictor伟德官网講師。本科畢業于清華大學工程物理系, 并獲得悉尼大學商學院碩士與博士學位。研究領域包括利率期限結構模型、金融計量學、利率衍生品定價。陳銳老師曾多次參加學術會議并宣讀文章，包括第31屆國際計量預測研讨會、第4屆國際計算金融與計量金融學會議。陳銳老師的工作論文包括與Jiri Svec 和 Maurice Peat 合作的Modeling government bonds in the Australian fixed-income market，以及與Ke Du合作的On the joint calibration of LIBOR/Swap and interest rate derivatives under a latent factor model。

三、時間：2016年12月7日（周三），12:30-13:30

四、地點：主教樓912會議室

五、主持人：張學勇，bevictor伟德官网教授、中國資産管理研究中心主任