一、主題：The generalized arbitrage-free Nelson-Siegel model and the pricing of interest rate derivatives
二、主講人：陳銳，悉尼大學金融學博士。陳博士的研究方向包括利率期限結構、金融計量、金融衍生品定等多個領域。其研究成果發表在Finance Research Letters等國際期刊發表，并在多個國際重要會議作過報告。
三、時間：2012年12月26日，星期三，14:00-15:00
四、地點：bevictor伟德官网913會議室
五、主持人：黃志剛，bevictor伟德官网副教授、院長助理
