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王茹丹| 第278期bevictor伟德官网雙周學術論壇暨龍馬奮進系列講座

[發布日期]:2019-04-16  [浏覽次數]:

一、主題:Forecastingthe exchange rate using Nonlinear Taylor rule based model

二、主講人:王茹丹,英國考文垂大學倫敦高級講師(副教授)。2009本科畢業于英國帝國理工大學數學系,2015年獲得英國巴斯大學經濟學博士學位。主要研究興趣是彙率建模和預測。主要研究成果發表在Journal of InternationalEconomics,International Journal of Forecasting等期刊,并出版專著《The Taylor Rule, Wealth Effects and the ExchangeRate》,合著“Currency Hedging for a MultinationalFirm”,Springer book volume (施普林格出版)。

三、時間:2019年4月24日(周三),中午12:30-13:30

四、地點:bevictor伟德官网學院南路校區主樓913會議室

五、主持人:譚小芬,bevictor伟德官网副院長、教授

摘要:本研究以泰勒規則的彙率模型為基礎,采用非線性平滑過渡回歸(STR)方法對彙率進行建模和預測。相關的彙率研究文獻和泰勒規則文獻都曾分别證明,非線性模型的性能優于等效線性模型。此外,文章将财富效應納入拓展的泰勒規則彙率模型之中,以反映資産市場在貨币政策中日益重要的地位。基于非線性平滑過渡回歸(STR)模型,結果證明了拓展泰勒規則彙率模型中的變量對彙率的影響具有顯著的非線性特征。而其中最合适的過渡變量為利率差異。此外,我們還進行了常規的樣本外預測性能測試,結果表明非線性模型優于線性模型,非線性UIP模型和随機遊走模型。



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