男，1982年10月出生，江西南昌人。本科清華大學工程物理系，碩士博士澳大利亞悉尼大學，現供職于bevictor伟德官网任講師。

在Finance Research Letter, Australian Economic Papers等期刊發表論文，主要研究方向包括：資産定價，利率期限結構模型，市場微觀結構，高頻交易，共同基金與對沖基金的業績評價。

主要講授課程：金融經濟學，固定收益證券，公司金融，金融市場與金融工具。

電子郵件：ruichen@vip.126.com; r.chen@cufe.edu.cn

通訊地址：北京市學院南路39号bevictor伟德官网（100081）

教育背景

2003年畢業于清華大學工程物理系（核工程與核技術專業），本科

2008年畢業于澳大利亞悉尼大學商學院（金融學專業），碩士

2013年畢業于澳大利亞悉尼大學商學院（金融學專業），博士

工作經曆

2014年-，bevictor伟德官网，講師

研究領域

資産定價；利率期限結構模型

市場微觀結構；程序化交易

共同基金與對沖基金的業績評價

講授課程

金融經濟學

固定收益證券

公司理财

金融市場與金融工具

主持課題

2015年，主持肇慶高新區管委會委托課題：肇慶高新區“十三五”時期金融科技産業融合發展策略研究

參與課題

2015年，張學勇主持海口市發改委委托課題：海口市城鄉一體化建設中的金融支持研究

2014年，張學勇主持浙江省金融研究理事單位課題：期權時代下券商的戰略研究

2014年，魏旭主持國家自然科學基金項目：“影子銀行”部門最優債務期限結構的決定機制研究——基于不對稱信息視角

專著論文

已發表

A Generalised Arbitrage-Free Nelson-Siegel model: the Impact of Unspanned Stochastic Volatility，合作作者：Ke Du, Finance Research Letters，2014.1

Forecasting the Government Bond Term Structure in Australia，合作作者：Jiri Svec, Maurice Peat, Australian Economic Papers，forthcoming

工作論文

Dividend Growth Predictability and Stock Price Movement，合作作者：Min Zhu, Ke Du,

Chinese Stock Market Return Predictability: Adaptive Complete Subset Regressions，合作作者：Keqi Chen, Xueyong Zhang, Min Zhu

Bond Excess Return: an Asset Allocation Perspective，合作作者：Jiri Svec, Meng Wang,

Mutual Fund Persistence using Kalman Filter Models，合作作者：Adam Corbett

An Arbitrage-Free Nelson-Siegel Model with Unspanned Stochastic Volatility for the Pricing of Interest Rate Derivatives，合作作者：Ke Du, XiaonengZhu

Industry Allocation of Equity Funds，合作作者：Adam Corbett, Min Zhu

Unspanned Macro Risks in International Currency and Bond Risk Premia，合作作者：Ke Du, Xiaoneng Zhu

Wealth Constraint, Heterogeneous Beliefs and Asset Price，合作作者：Xu Wei, Shiqi Zhang

Order Imbalance and Futures Price in High-frequency Trading: Evidence from China, 合作作者：Bohan Li, Xu Wei

學術交流

2015.7，中國金融國際年會（深圳）

2014.11，訪問學者，昆士蘭科技大學，澳大利亞

2014.12，宣講論文，第1屆金融計量學年會，迪肯大學，澳大利亞

2013.7，中國金融國際年會（上海）

2011.6，宣講論文，第31屆國際計量預測研讨會, 布拉格經濟大學, 捷克

2010.12， 宣講論文，第4屆國際計算金融與計量金融學會議, 倫敦大學, 英國