王 輝
北京大學理學博士，bevictor伟德官网黨委書記，二級教授，“龍馬學者”特聘教授，博士生導師，國家級青年人才，虛拟仿真實驗教學創新聯盟金融類專業工作委員會秘書長，《金融從業規範風險管理》國家行業标準起草工作組專家，教育部哲學社會科學研究重大課題攻關項目首席專家，國家一流本科專業金融工程專業負責人，首批國家級線上線下混合式課程主持人，全國高校黃大年式教師團隊骨幹成員，北京市高等學校青年教學名師，北京市課程思政教學名師，教育部新世紀優秀人才，北京市青年英才，甘肅省飛天學者客座教授，bevictor伟德官网優秀研究生指導教師，英國倫敦政治經濟學院訪問學者。
主持首批國家級線上線下混合式一流課程《金融工程概論》，該課程在中國大學MOOC平台上線，并入選“學習強國”平台每日慕課，獲評北京市課程思政示範課程，課程思政案例上線新華網新華思政。主持教育部新文科研究與改革實踐項目、教育部2021年第一批産學合作協同育人項目、教育部實驗教學和教學實驗室建設研究項目和bevictor伟德官网教育教學改革重大項目等。
長期從事金融風險管理、高維複雜經濟系統大數據建模、數字金融等方面的研究，主持教育部哲學社會科學研究重大課題攻關項目1項、國家自然科學基金3項，全國統計科學研究計劃重大項目1項，在Journal of Econometrics、Econometric Theory、Journal of Empirical Finance、《中國科學.數學》、《經濟研究》、《管理世界》、《世界經濟》等國内重要期刊發表論文近30篇，主編出版專著2部，參與出版《國家金融安全研究報告（2020）》等。
作為學校第二參與人起草《金融從業規範 風險管理》标準，已經由中國人民銀行發布。研究成果榮獲中國金融工程學會優秀論文一等獎（2次）、第三屆中國金融學術與政策論壇優秀論文獎、第十九屆金融系統工程與風險管理年會優秀論文、湧金教師學術獎、鴻基世業優秀論文獎等獎項。
電子郵箱：xiaohuipk@163.com
教育背景
2002年畢業于山東師範大學（應用數學專業），獲理學學士
2007年畢業于北京大學數學科學學院（概率統計專業），獲理學博士
工作經曆
2007年—2009年，bevictor伟德官网，講師
2009年—2014年，bevictor伟德官网，副教授
2014年—2016年，bevictor伟德官网，教授
2016年—2019年，bevictor伟德官网，教授，院黨委副書記，院紀委書記
2019年—2022年，bevictor伟德官网，教授，副院長
2023年至今， bevictor伟德官网，教授，院黨委書記
研究領域
系統性金融風險、金融工程與風險管理，數字金融、金融計量學等
講授課程
金融工程概論、金融數值計算、實證金融與統計軟件應用、金融實證研究等。
科研項目
主持項目
2022年—至今，主持教育部哲學社會科學研究重大課題攻關項目：平台資本壟斷視角下金融風險防控研究
2022年—至今，主持國家自然科學基金面上項目：基于異質性關聯網絡的系統性風險演化機制與防範化解研究
2017年—2021年，主持國家自然科學基金面上項目：基于線性及非線性模型的高維金融時間序列建模：理論及應用
2016年—2019年，主持全國統計科學研究項目重大項目：高維線性及非線性時間序列的統計推斷及應用
2015年—2018年，主持bevictor伟德官网青年科研創新團隊項目：高維複雜金融系統的價格演化及風險度量研究
2013年—2014年，主持國家統計局項目：帶重尾噪聲的非線性時間序列的建模及應用
2011年，主持國家自然科學基金青年項目：重尾門限類非線性時間序列的統計推斷及應用
參與項目
2022年—至今，國家社會科學基金重大項目：高水平開放背景下全球金融周期沖擊與系統性金融風險防控研究，子課題負責人
2020年—至今，參與國家社會科學基金重大項目：負利率時代金融系統性風險的識别和防範研究
2018年—2021年，參與國家自然科學基金重點項目：彙率市場變化、跨境資本流動與金融風險防範
2011年，參與國家自然科學基金應急項目：歐洲主權債務危機的影響及對策研究
2010年—2014年，參與bevictor伟德官网2010年度青年科研創新團隊，“中國系統性金融風險的識别、度量與管理”
教學項目及教改成果
‐ 2020年，主持國家一流線上線下混合式課程《金融工程概論》
‐ 2022年，主持首批北京市課程思政示範《金融工程概論》
‐ 2022年，北京市教育教學成果一等獎(第8參與人)
‐ 2022年，北京市教育教學成果二等獎（第2參與人）
‐ 2024年，主持教育部實驗教學和教學實驗室建設研究項目《企業金融管理虛拟仿真教學實踐與探索》
‐ 2024年，主持虛拟仿真實驗教學創新聯盟研究課題
‐ 2021年，主持教育部新文科研究與改革實踐項目《中國金融類專業課程教材體系與資源平台建設：以黨的創新理論為引領》
‐ 2021年，主持教育部2021年第一批産學合作協同育人項目《中國金融學知識體系構建及教研資源平台建設》
‐ 2020年，參與（第二參與人）教育部2019年第二批産學合作協同育人項目《金融科技數據科學實驗平台》
‐ 2019年，參與（第二參與人）北京高等教育“本科教學改革創新項目”
‐ 2020年，主持bevictor伟德官网重大教育教學改革課題
‐ 2023年，主持bevictor伟德官网2023年度研究生教育教學改革研究課題
‐ 2023年，主持虛拟仿真實驗教學創新聯盟金融工程虛拟教研室建設試點
‐ 2024年，主持bevictor伟德官网數字化教材建設項目
‐ 2023年，主持bevictor伟德官网“十四五”本科規劃教材建設項目
‐ 2023年，主持bevictor伟德官网“十四五”校級一流本科課程《金融數值計算》
‐ 2022年， 主持bevictor伟德官网研究生課程思政示範課程《實證金融與統計軟件應用》
‐ 2021年，主持沙河高教園區資源共享課程《金融工程概論》
‐ 2021年，主持校級本科課程思政示範課程《金融工程概論》
‐ 2020年，主持bevictor伟德官网優質在線開放課程《金融工程概論》
‐ 2019年，主持bevictor伟德官网“雙一流”建設研究生精品教材建設項目
‐ 2018年，主持bevictor伟德官网年度在線開放課程建設項目
‐ 2017年，主持bevictor伟德官网精品實驗項目
‐ 2016年，主持bevictor伟德官网研究生優質課程建設項目、經濟與管理類校級典型實驗項目
出版著作
‐ 主編：基于GARCH類模型的波動率建模研究——估計及檢驗. 中國财政經濟出版社，2017
‐ 主編：帶厚尾噪聲的金融時間序列的統計推斷.中國财政經濟出版社，2012
‐ 副主編：新時代金融專業課程思政建設的探索與創新，台海出版社，2020
‐ 參編：國家金融安全研究報告2020，中國财政經濟出版社，2020
出版教材
‐ 主編：金融工程前沿文獻導讀.中國财政經濟出版社，2020
‐ 主編：金融時間序列分析（第2版，第3版）. 機械工業出版社.
‐ 參編：金融教學案例精選，中國财政經濟出版社，2021
‐ 參編：金融教學案例精選，北京大學出版社，2019
行業标準
‐ 國家标準：《金融機構風險管理 術語》（GB/T 42339-2023）（bevictor伟德官网第二起草人）
‐ 國家标準：《金融機構風險管理 框架》（GB/T 42422-2023）（bevictor伟德官网第二起草人）
‐ 行業标準：《金融從業規範 風險管理》（JR/T 0238.1—2021）（bevictor伟德官网第二起草人）
學術論文（中文）
‐ 王輝，甯炜，陳旭，數字化平台營銷與投資者利益————基于基金管理人視角，《管理世界》，2024.03.
‐ 王輝，何冬昕，陳旭，姜富偉，網絡安全治理與股價崩盤風險——基于上市公司年報文本分析的證據，《金融評論》，2024.01.
‐ 王輝，朱家雲，胡詣聰，央行預期引導可以降低銀行系統性金融風險嗎?——基于市場解讀偏離的視角，《金融研究》，2023.09.（刊首文）
‐ 王輝，朱家雲，金融監管視角下銀行穩健性與流動性資産配置，《經濟研究》，2022. 12.
‐ 王輝，朱家雲，陳旭，銀行間市場網絡穩定性與系統性金融風險最優應對策略：政府控股視角，《經濟研究》，2021.11.
‐ 王輝，帶厚尾噪聲的TGARCH模型的估計及檢驗:一個統一的框架，《中國科學:數學》，2016.6.
‐ 王輝，梁俊豪，基于動态因子Copula模型的我國銀行系統性風險度量，《金融研究》，2020.11.
‐ 王輝，為全球金融穩定注入新動能，《經濟日報》，2023.08.
‐ 王輝，甯炜，公募基金抛售外部性與流動性管理:機理、後果及政策效果，《bevictor伟德官网學報》，2022.8.
‐ 楊繼平，馮毅俊，王輝，基于結構轉換PTTGARCH模型滬深股市波動率的估計，《系統工程理論與實踐》，2016.9.
‐ 王輝，李碩， 基于内部視角的中國房地産業與銀行業系統性風險傳染測度研究. 《國際金融研究》，2015.9
‐ 王輝，謝幽篁，中國商品期貨動态套期保值研究:基于修正ADCC和DADCC- GARCH模型的分析，《世界經濟》，2011.12
‐ 王輝， 周晗， 長期均衡、價格倒逼與自有住房價格影響——我國PPI與修正後CPI傳導機制研究，《南開經濟研究》， 2013.6
‐ 王輝，周晶，周晗，我國PPI與修正後CPI分類指數傳導機制研究，《财政研究》, 2013.11
‐ 王輝，孫志淩，謝幽篁， 中國農産品期貨套期保值非對稱效應研究，《統計研究》, 2012.7
‐ 王輝, 周晶, 周晗，我國PPI與修正後CPI分類指數傳導機制研究，《财政研究》, 2013.11
‐ 王輝，次貸危機後系統性金融風險測度研究述評，《經濟學動态》，2011.11
‐ 王輝，歐洲主權債務危機的根源、影響與啟示，《财政研究》，2010.5
‐ 王輝，世界銀行專家展望未來全球經濟走勢，《經濟學動态》，2010.4
‐ 王輝，國内擔保債務憑證定價研究，《世界經濟》, 2009.10
‐ 王輝，金融市場波動率理論研究評述，《經濟學動态》，2009.5
學術論文（英文）
‐ Pan J, Wang H, Tong H. Estimation and tests for power-transformed and threshold GARCH models, Journal of Econometrics, 2008, 142(1):352-378.
‐ Linton O, Pan J, Wang H. Estimation for a nonstationary semi-strong GARCH(1,1) model with heavy-tailed errors, Econometric Theory, 2010, 26(1):1-28.（2010年該期刊下載次數最多的論文）
‐ Pan, J., Wang, H. and Yao, Q. (2007) Weighted least absolute deviations estimation for ARMA models with infinite variance, Econometric Theory, 23, 2007, 852-879.
‐ Sun K S,Wang H, Zhu Y F.Salience Theory in Price and Trading Volume: Evidence from China. Journal of Empirical Finance,2023,70:38-61.
‐ Sun K, Wang H, Zhu Y. How is the change in left-tail risk priced in China?[J]. Pacific-Basin Finance Journal, 2022, 71: 101703.
‐ Sun K, Wang H, Zhu Y. What drives the tail risk effect in the Chinese stock market?[J]. Economic Modelling, 2024, 132.
‐ Wang H, Pan J Z. A scalar dynamic conditional correlation model: Structure and estimation. Science China Mathematics, 2018, 61: 1881–1906.
‐ Wang H, Pan J. Restricted normal mixture QMLE for non-stationary TGARCH(1, 1) models, Science China Mathematics, 2014, 57(7):1341-1360.
‐ Wang H, Pan J. Normal mixture quasi maximum likelihood estimation for non-stationary TGARCH(1,1) models , Statistics & Probability Letters, 2014, 91(3):117–123.
‐ Linton O, Pan J, Wang H. Estimation for a nonstationary semi-strong GARCH(1,1) model with heavy-tailed errors, Econometric Theory, 2010, 26(1):1-28.
‐ Pan, J., Wang, H. and Yao, Q. (2007) Weighted least absolute deviations estimation for ARMA models with infinite variance, Econometric Theory, 23, 2007, 852-879.
榮譽獎勵
榮譽稱号及教學獎勵
‐ 2022年，全國高校黃大年式教師團隊—金融安全工程教師團隊成員
‐ 2023年，北京市高等學校青年教學名師
‐ 2022年，北京市課程思政教學名師
‐ 2024年，第四屆北京高校教師教學創新大賽二等獎
‐ 2023年，第三屆北京高校教師教學創新大賽三等獎
‐ 2013年，入選“教育部新世紀優秀人才支持計劃”
‐ 2013年，入選“北京高校青年英才計劃”
‐ 2021年，中國高校金融教育金課聯盟優秀個人
‐ 2023年，bevictor伟德官网優秀研究生指導教師
‐ 2023年，bevictor伟德官网2022年度特殊貢獻獎
‐ 2022年，bevictor伟德官网研究生課程思政優秀案例
‐ 2021年，bevictor伟德官网湧金獎勵基金湧金優秀教學獎
‐ 2020年，bevictor伟德官网2020年研究生論文大賽優秀指導教師
‐ 2018年，bevictor伟德官网研究生案例大賽優秀指導教師
科研獲獎
‐ 2024年，鴻基世業優秀論文獎二等獎
‐ 2023年，第二十屆金融系統工程與風險管理年會優秀論文
‐ 2022年，第十九屆金融系統工程與風險管理年會優秀論文獎
‐ 2021年，第三屆中國金融學術與政策論壇優秀論文獎
‐ 2021年，The 11th International Conference on Business Intelligence and Financial Engineering (BIFE 2021) & The 2nd International Conference on Financial Technology (ICFT2021) 優秀論文獎
‐ 2017年，中國金融工程學年會優秀論文一等獎
‐ 2014年，中國金融工程學年會優秀論文一等獎
‐ 2013年，京津地區青年概率統計會議鐘家慶優秀論文獎
‐ 2012年，廈門大學計量經濟學暑期論壇最佳論文獎
‐ 2014年，bevictor伟德官网湧金教師學術獎
‐ 2011年，bevictor伟德官网湧金教師學術獎
