劉向麗

教授

研究方向：計量分析、金融市場微觀結構、金融風險管理

電話：010-61776021

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通訊地址：北京市昌平區沙河高教園 bevictor伟德官网3号學院樓 bevictor伟德官网金融工程系

郵政編碼：102206

教育背景

•  1996年畢業于山西大學數學系（數學專業），獲理學學士學位；

•  1999年畢業于北京交通大學理學院（應用數學專業），獲理學碩士學位；

•  2008年畢業于中國科學院研究生院管理學院（管理科學與工程專業），獲管理學博士學位。 

工作經曆

•  1999年4月至2009年6月，北京信息科技大學理學院任教。先後擔任助教（1999-2001）、講師（2002-2007）、副教授（2008-2009）職務。

•  2009年6月至今，bevictor伟德官网金融工程系任教。先後擔任副教授（2009-2013）、教授（2013-至今）職務。 

研究領域和專長

金融工程、計量分析、金融市場微觀結構

講授課程

運籌學；金融工程；金融衍生工具；金融風險管理；金融建模與金融計算；期貨與期權。

學術論文

1. ETF ownership and stock pricing efficiency: The role of ETF arbitrage. Finance Research Letters, 2024, 62/4: 105108. (SCI)

2. Study on the intraday pattern and the dynamic correlation among return, volume and open interest — Evidence from Chinese commodity futures markets. Journal of Systems Science and Complexity, 2015, 28/1: 156-174. (SCI)

3. VaR estimation of China’s futures market, taking SHFE copper futures for example. International Review of Applied Financial Issues and Economics, 2011, 1: 3-19.

4. An empirical study on information spillovers between Chinese copper futures market and spot market. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 2008, 387/4: 899-914. (SCI)

5. Novel soliton-like and multi-solitary wave solutions of (3+1)-dimensional Burgers equation. Applied Mathematics and Computation. 2008, 204/1: 461-467. (SCI)

6. 一種基于決策樹的用于構建量化策略的分類器. 純粹數學與應用數學，2023, 39/3：339-349.

7. 投資者情緒影響股指期現貨市場的價格動态關系嗎？中國管理科學，2022,30/4：52-62.

8. 我國價格型和數量型貨币政策效果比較——基于SVAR模型和TVP-VAR模型的實證研究. 計量經濟學報，2021, 1/3：595-611.

9. 行業特征、實體經濟與金融業風險溢出. 宏觀經濟研究，2021, 3：5-24.

10. 鋼鐵行業供給側改革對股市影響研究---基于系統風險管理視角. 管理評論，2020, 32/7：258-266.

11. 滬深300股指期現貨市場時變信息溢出因果檢驗-基于時變DCC-GARCH-Hong方法和LRSM斷點檢驗. 系統科學與數學，2020，40/11：1901-1917.

12. 高頻股指期現貨市場波動跳躍及跳躍溢出檢驗---基于集合經驗模式分解和小波降噪.系統科學與數學，2017，6：1-16.

13. 航空公司備戰彙率風險管理.中國外彙，2017，9：60-62.

14. 股指期現貨市場間的信息溢出和相關性研究---基于ADCC-TGARCH模型和CCF檢驗.系統科學與數學，2016，4：487-501.

15. 股指期現貨市場間聯動的非對稱性和信息溢出.預測，2015，6：39-44.

16. 中國滬深300股指期貨風險管理—基于流動性調整的收益率方法的研究. 系統工程理論與實踐，2015, 7：1760-1769. (EI)

17. 基于小波分析的股指期貨高頻預測研究. 系統工程理論與實踐，2015, 6：1425-1432. (EI)

18. 房地産對金融體系風險溢出效應研究--基于AR-GARCH-CoVaR方法. 系統工程理論與實踐，2014, 8：106-111. (EI)

19. 中國期貨市場日内流動性及影響因素分析. 系統工程理論與實踐，2013, 6：1395-1401. (EI)

20. 基于基差角度的中國銅期貨動态套保策略研究.管理科學學報，2012, 6: 53-62.

21. 基于ACD模型的中國期貨市場波動性分析.系統工程理論與實踐. 2012,2:268-273. (EI)

22. 基于向量誤差修正模型的股指期貨價格發現功能研究，管理評論. 2012, 2:48-54.

23. 股指期貨與股市聯動效應研究---滬深300股指期貨高頻數據的證據，東北财經大學學報，2012,1:63-68.

24. 中國滬深300股指期貨的日内價格發現功能研究.會計之友. 2011,31:102-106.

25. 中國期貨市場高頻波動率的長記憶性.系統工程理論與實踐. 2011,6:1039-1044. (EI)

26. 基于ACD模型的中國期貨市場價格久期波動聚類特征研究. 管理科學學報. 2010, 5: 72-81.

27. 基于EXMODEL對日元美元彙率決定的實證分析. 系統工程理論與實踐. 2009, 9: 16-22. (EI)

28. 中國期貨市場高頻統計特征分析. 北京信息科技大學學報. 2009, 3: 79-83.

29. 期現貨市場間信息溢出效應研究. 管理科學學報. 2008, 3: 125-139.

30. 參數法、半參數法和非參數法計算我國銅期貨市場VaR之比較. 管理評論. 2008, 6: 3-8.

31. 中國期貨市場日内效應分析. 系統工程理論與實踐. 2008, 8: 63-80. (EI)

32. GDP兩種測算結果差異原因的實證分析. 經濟研究. 2007, 7: 51-63.

33. 帶停時的奇異型随機控制問題研究. 數學的實踐與認識. 2007, 16: 96-102.

34. 一類随機優化問題的最優決策. 統計與決策. 2007, 5: 33-34.

35. 帶有分紅過程的比例再保險最佳控制模型之推廣. 山西大學學報. 2006, 3: 249-252.

36. 關于随機控制的最佳控制不存在問題. 太原理工大學學報. 2006, 6: 706-709.

37. 一類帶停時的最優控制策略研究. 數學的實踐與認識. 2006, 6: 193-199.

專著及教材

1. Information Spillover Effect and Autoregressive Conditional Duration Models. Taylor & Francis, 2014.

2. 中國金融市場安全分析（2020），中國财政經濟出版社. 2020.

3. 金融工程前沿文獻導讀，中國财政經濟出版社. 2020.

4. 新時代金融專業課程思政建設的探索與創新，台海出版社. 2020.

5. 金融教學案例精選，北京大學出版社. 2019.

6. 滬深300股指期貨市場結構與功能研究，經濟科學出版社，2017.

7. 複變函數與積分變換（第二版）. 機械工業出版社, 2016.

8. 中國大宗礦産品來源和應對策略，社會科學文獻出版社，2014.

9. 矩陣理論與方法（第二版）. 電子工業出版社, 2013.

10. 矩陣理論與方法學習指導. 電子工業出版社, 2013.

11. 中國期貨市場微觀結構研究. 科學出版社, 2010.

12. 複變函數與積分變換. 機械工業出版社, 2009.

科研情況

•  2017年主持bevictor伟德官网第四屆青年科研創新團隊.

•  2014年主持國家自然科學基金面上項目：基于高頻數據的金融市場間信息溢出與風險傳染的微觀機理、動态模型及其應用.（項目号：71471182）

•  2013年主持國家開發銀行項目—大宗礦産品供需預測—模型架構

•  2011年獲教育部新世紀優秀人才計劃資助 (項目号：NCET-11-0750).

•  2011年主持中财121人才工程青年博士發展基金項目：基于時間角度的期貨市場流動性分析.（項目号：QBJJJ201003）.

•  2010年主持國家自然科學基金面上項目：基于久期理論的期貨市場日内風險研究.（項目号：71071170）

•  2009年主持211工程三期重點學科建設項目子課題：中國期貨市場日内流動性與波動性風險度量與評價.

•  2008年主持校基金項目：我國期貨市場高頻模型及統計特征研究. （項目号：0925027）

•  參與國家自然科學基金項目：領域知識驅動下的金融數據流異常模式研究

•  參與校青年科研創新團隊項目：中國系統性金融風險的識别、度量與管理

•  參與國家自然科學基金項目：我國戰略性資源國際定價權研究.

•  參與中科院項目：基于大數據融合驅動的知識發現與實證分析.

•  參與國家統計局項目：關于沿海地區新農村和諧社區統計指标設置及評價方法研究.

•  參與中科院-格林期貨公司項目：中科－格林商品期貨指數編制.

教改項目及論文

• 2007年主持校教改項目：複變函數與積分變換課程改革一體化設計

•  2002年主持校教改項目：線性代數遠程教學系統開發

• 複變函數與積分變換課程一體化改革之淺見.中國科教創新導刊.2011,29:95-96.

• 關于概率統計課程教學改革的幾點思考.中國科教創新導刊.2007,17:81.

•《線性代數》教學軟件研制與開發.中國科教創新導刊.2007,16:143.

榮譽和獎勵

•  2022年12月，獲優秀班主任獎

•  2014年7月，獲優秀班主任獎

•  2014年6月，獲滋蘭數慧優秀教師獎

•  2013年6月，獲湧金教師學術獎

•  2008年11月，參編教材獲北京市高等教育精品教材二等獎.

•  2007年8月，指導的學生參加數學建模競賽，獲北京市甲組二等獎.

•  2006年12月，獲校青年教師基本功比賽三等獎.