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【張甯】 Optimal Reinsurance and Dividend Under Model Uncertainty

[發布日期]:2023-02-27  [浏覽次數]:

我院張甯教授與保險學院、中國精算研究院劉敬真教授、博士生王一可合作撰寫的論文“Optimal Reinsurance and Dividend Under Model Uncertainty”發表于數學綜合應用類期刊Journal of Systems Science and Complexity,2022年第6期(Volume 35,SCI)。

文章分析了具有模型不确定性的保險公司最優再保險和股息問題。這裡的模型不确定性是指真實市場和假設模型之間可能存在的偏差。除了将模型不确定性納入傳統的擴散盈餘過程外,文章還在目标函數中加入了懲罰函數,最終的目标是找到最優再保險和股息策略,即在所有可能的情況下包括最壞的市場條件下,最大化破産之前的預期貼現股息。文章使用動态規劃方法,将上述問題簡化為求解具有奇異控制的漢密爾頓-雅各布-貝爾曼-艾薩克(HJBI)方程。文章證明了價值函數是具有奇異控制的HJBI方程的唯一解,并在可以找到光滑解時給出了驗證定理,同時在指定了目标函數中的函數形式時推導出閉式解。

 



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