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【張甯】vulnerability Analysis Method Based on Network and Copula Entropy

[發布日期]:2024-03-13  [浏覽次數]:

bevictor伟德官网張甯教授與bevictor伟德官网金融科技專業碩士研究生鄭亦超、陳夢圓、劉紀蘭合作的論文“vulnerability Analysis Method Based on Network and Copula Entropy”發表于Entropy(SCI JCR 二區)

黨的十八大以來,黨中央多次做出“牢牢守住不發生系統性風險的底線”等重要論述,黨的二十大再次提出國家安全的重要性,金融安全是國家安全的重要組成部分,而金融系統的脆弱性則金融安全與否的重要體現,本文屬于金融圖幾何學習研究領域的成果,将系統穩定狀态分析的前沿方法“圖網絡分析的曲率方法”與因果機制發現方法——CE融合,通過計算改良的網絡曲率指标給出一種創新的金融脆弱性度量方法。

與以往的網絡曲率分析方法對比,本文提出的新網絡曲率能夠更好地度量市場脆弱性和系統性風險,這主要體現在:第一,從相關性分析來看,本文方法本身展現出更強的相關性度量效果,能夠有效區分金融細分行業;第二,基于CE的曲率值在經濟平穩時保持在較小區間,而危機爆發時會快速上升,能夠很好地反映市場風險的急劇釋放;第三,從網絡曲率的金融性質來看,曲率不僅與多種風險度量指标高度相關,且能夠從系統性風險的角度解釋收益率的變化,在金融安全體系的構建中有豐富的應用價值。


撰稿:張甯

審核:彭俞超



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