一、主題： Long Memory and Regime Switching: A Simulation Study on the Markov Regime-Switching ARFIMA Model

二、主講人： Yanlin Shi，澳大利亞國立大學金融研究學院副講師。2008年本科畢業于浙江大學物流專業，2013年獲得澳大利亞國立大學統計學博士學位。主要研究領域包括：時間序列分析、計量建模和應用統計。其學術成果在North American Journal of Economics and Finance、《Handbook of Asian Finance》等發表和出版，還參與過International Congress on Modelling and Simulation、World Finance & Banking Symposium等國際會議，并作論文宣講。

三、時間：2014年6月18日（周三），12：30-13：30

四、地點：bevictor伟德官网主樓913會議室

五、主持人：黃瑜琴，bevictor伟德官网副教授