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【bevictor伟德官网研究生暑期學校-資本市場前沿(五)】Investor attention in the financial market(1)

[發布日期]:2022-07-11  [浏覽次數]:

時間:2022年7月18日(周一)20.00

平台:騰訊在線會議 會議ID:148-753-946 

主講人:Zhi Da

Zhi Da,聖母大學門多薩商學院金融學教授,研究方向為實證資産定價和投資。Zhi Da教授目前在Review of Financial Studies、Journal of Banking and Finance和Critical Finance Review擔任副主編,于2017年度獲得JFQA William F. Sharpe Award。Zhi Da教授的文章發表在頂尖金融學和管理學期刊,包括Journal of Finance、Review of Financial Studies、Journal of Financial Economics、Management Science等期刊。 

内容摘要:

本研究使用谷歌搜索頻率(搜索量指數(SVI))提出了一種新的直接衡量投資者注意力的方法。在2004年至2008年的羅素3000股票樣本中,我們發現SVI:(1)與現有的投資者關注代理變量相關但不同;(2)可以更及時地反映投資者的注意力;(3)可以衡量散戶投資者的注意力。SVI的增加預示着未來兩周股價會上漲,最終價格會在年内反轉。它還導緻IPO股票首日回報率高和長期表現不佳。 

主持人:

張學勇

bevictor伟德官网研究生工作部部長、研究生院院長、bevictor伟德官网教授、中國資産管理研究中心主任 

主辦單位:

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中國資産管理研究中心

 

 



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