講座題目：Diseconomies of Scale and Performance Persistence

報告人：朱敏（昆士蘭科技大學商學院金融系講師，中國資産管理研究中心兼職研究員）

時間：2016年5月25日周三中午1點

地點：學院南路主教學樓913

主辦單位：bevictor伟德官网

中國資産管理研究中心

研究員介紹

朱敏（昆士蘭科技大學商學院金融系講師，中國資産管理研究中心兼職研究員）

主要研究領域 基金表現評估，量化投資組合管理，資産定價（實證），金融計量學

工作經曆

2016- 昆士蘭科技大學商學院 金融系講師（終身職）

2012-2015 昆士蘭科技大學商學院

2009-2011 施羅德投資有限公司（澳大利亞） 研究員

2005-2009 聯邦科學工業研究院 研究員

教育背景

2009-2012 悉尼大學金融學博士

2003-2004 新加坡國立大學統計學碩士

1998-2002 中國科學技術大學信息系統學士

職業總結

朱敏博士在蜚聲中外的學術期刊上發表過多項研究，在量化投資方面的研究成果尤為受到業界認可，其中包括施羅德量化基金采用的選股策略。目前，朱敏博士在昆士蘭科技大學商學院金融與經濟系講授本科生和碩士、博士研究生的核心金融課程，此前曾在澳大利亞聯邦政府擔任統計學家，在施羅德股權類量化産品團隊擔任金融分析師，是澳大利亞及新西蘭會計與金融協會會員（AFAANZ）。

專著論文

學術期刊發表節選：

1.Zhu, M. (2013). Jackknife for bias reduction in predictive regressions. Journal of Financial Econometrics 11: 193 – 220.

2.Zhu, M. (2012). Return distribution predictability and its implications for portfolio selection. International Review of Economics & Finance 27: 209 – 223.

3.Zhu, M., Philpotts, D. and Stevenson, M.J. (2012). The benefits of tree-based models for stock selection. Journal of Asset Management 13: 437 – 448.

4.Zhu, M., Philpotts, D., Sparks R. and Stevenson, M.J. (2011). A hybrid approach to combining CART and logistic regression for stock ranking. Journal of Portfolio Management, Fall: 100-109.

5.Dekle, D.J., Leung, D.H.Y. and Zhu, M. (2008). Testing intergroup concordance in ranking experiments. Psychological Methods 13: 58–71.

專著章節：

1.Zhu, M., Philpotts, D. and Stevenson, M.J. (2012). Classification and regression trees and their use in financial modeling. In Encyclopaedia of Financial Models. F.J. Fabozzi (eds) Wiley.

工作底稿：

1.Zhu, M. (2016). Diseconomies of Scale and Performance Persistence.

2.Zhu, M. and Lueng, D.H.Y. (2016). On Heterogeneity of Diseconomies of Scale in Active Management.

3.Chen, R., Corbett, A. and Zhu, M. (2015). Industry Allocation of Equity Funds: Evidence from the Australian Market.

4.Zhu, M., Chen, R., and Du, K. (2015). Dividend Growth Predictability and Stock Price Movement.

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