一、主題：Unraveling Limit Order Books Using Just Bid/Ask Prices

二、主講人：陳昕韫，武漢大學經濟與管理學院助理教授。陳昕韫于2014年畢業于美國哥倫比亞大學，獲得運籌學博士學位。2010年獲得美國哥倫比亞大學運籌學碩士學位，2009年北京大學基礎數學學士學位。陳昕韫的研究領域為金融工程中的市場微觀結構和指令驅動、運籌學中的排隊論以及應用概率論中的蒙特卡羅方法等。主要發表的論文是Two-parameter Sample Path Large Deviations for Infinite Server Queues, with Jose Blanchet and Henry Lam (2014)；Steady-state simulation of reflected Brownian motion and related stochastic networks, with Jose Blanchet (2015). 國際會議論文Exact gradient simulation for stochastic fluid networks in steady state. Simulation Conference (WSC), 2014 Winter (Vol.2015, pp.586-594). IEEE.

三、時間：2016年12月21日（周三），12:30-13:30

四、地點：主教樓912會議室

五、主持人：陳銳，bevictor伟德官网助理教授、中國資産管理研究中心研究員