2016年12月21日，由bevictor伟德官网資産管理研究中心舉辦的“2016年（秋冬）系列學術研讨會”第六期學術活動在bevictor伟德官网會議室912舉行。本次研讨會的主題是“Unraveling Limit Order Books Using Just Bid/Ask Prices”。本次研讨會吸引了在校衆多老師和學生的參與和支持。研讨會由bevictor伟德官网副教授、中國資産管理研究中心研究員陳銳老師主持。

本次研讨會由武漢大學經濟與管理學院助理教授陳昕韫老師利用美國納斯達克2010年五月份的數據對從買賣價格揭開限價指令簿的問題進行了研究。文章主要是從買賣價格更容易獲取，而限價指令簿對普通的市場參與者并不開放的角度考慮從TAQ（買賣價格）數據中挖取LOB（限價指令簿）信息。文章對LOB數據建立了一個排隊論模型，并利用多尺度分析的方法連接LOB動态數據和TAQ序列數據，最終從TAQ數據中恢複出了部分LOB信息。在報告會中，參會老師與演講嘉賓就報告内容展開了熱烈的讨論，老師們就文章中的模型是否可以優化為一個可利用的策略提出意見和建議，使得參會人員受益匪淺。

本次研讨會是bevictor伟德官网中國資産管理研究中心2016年（秋冬）系列學術報告的第六期活動，中心希望通過學術研讨會的形式加強學界間的溝通交流，努力打造在中國資産管理市場具有一定影響力的智庫。